新・自動売買システム開発記
オリジナル開発のトレード理論を公開した別冊宝島『デイトレーダー徳山秀樹式 月100万が自然と稼げる!株の完全自動売買』で紹介している主力の自動売買プログラムによるデイトレードシステムの改良版開発記
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新たなトレード実験を開始
従来の大口トレード実験に代えて、2月より以下の内容で新たな投資法を実験的に導入していくこととした。

目的・・・資金の有効活用
スイングトレードのパフォーマンスがNY市場動向に左右されて伸び悩む中で、その影響を受けないデイトレード投資額を拡大する。

概要・・・寄り・引けシステム
シンプルな寄り仕掛け、引け決済で実施。売り建て、買い建て、もしくは両方でいくかは全体相場を見て指示を出す。

投資額・・・信用枠300万円程度で
現在デイトレードサブ扱いのSBI証券を活用。従来のデイトレードも実施しつつ、専用PCにて自動売買プログラムにて運用。

利益目標・・・平均決済利益率0.5%
1日あたり投資額は平均200万円として利益率0.5%で1万円/日を目指す。

当面は試行錯誤を続けていくことになるが、仕掛けや決済の数字については前回の大口トレード実験と同様、「無人売買システムで殖やす」ブログを活用して記録していきたい。

ヘッジ目的のプット戦略を導入
現在主力で運用中の営業日ベース1泊2日のオーバーナイトトレード(スイングトレード)は買い専門でこれまでヘッジもせずに乗り切ってきたが、9~10月の世界的な金融混乱による株価暴落によりヘッジの必要性を痛感した。

以前からいろいろな手を考えていたのだが、最近より具体的に検討した結果、単純に大引けでプットを買って持ち越すことでいこうという結論に達した。

具体的には株式買い持ち越し金額の1%程度を目安に大引けで適当な金額のプットを購入する。枚数は複数枚として、半分を夕場の引け、残りを翌日の寄りで返済することを考えている。これは夕場で指数がマイナスとなることが目立つためであるが、今後見直す可能性もある。

利用証券会社はオリックス証券を予定している。オプションの手数料については多くの証券会社の手数料が購入代金の0.21%、但し最低210円となっているのに対し、オリックス証券では最低105円となっているので、5~10万円の購入金額でメリットがあると判断した。かつて同社で225先物をトレードした経験があるので口座準備状況も問題ない。既にトライアルも終えていて、問題ないようなので11月から正式導入する。

新たなトレード法に挑戦
さらなる飛躍を目指し、10月より以下の内容で新たな投資法を実験的に導入していくこととした。

目的・・・資金の有効活用および拡大戦略
スイングトレードが高いパフォーマンスを続ける中で同戦略を担うクリック証券・岡三オンライン証券の口座残高増により信用枠が増えており、同じくスイングトレード専門であったコスモ証券の出番がなくなっている。これを有効活用するとともに、ここで得られた利益を再投資に回す試みで1銘柄あたりの投資額を徐々に増やしていく。

概要・・・現行スイングトレード法をベース
よりシンプルに大引け仕掛け、翌寄り決済で実施。仕掛ける銘柄およびタイミングは全体相場を見ながら裁量で。

投資額・・・信用枠300万円でスタート
現在コスモ証券にある長期保有の現物株+若干の現金を合わせた120万円相当を活用。委託保証金率40%にて信用枠300万円。最大3銘柄同時仕掛けを念頭に1銘柄あたりの投資額は100万円で開始。

利益目標・・・平均決済利益率1%
1銘柄あたり投資額は100万円で平均決済利益率1%の1万円が目標。月間売買回数50回まで10500円というコスモ証券の手数料体系(マンスリー50回コース)を利用しているので、その枠内で月間25銘柄で25万円粗利益がスタート時の目標となる。

長期目標・・・利益を再投資に回して資金増
利益を再投資に回すことで計算上は1年後に8~10倍にも達することになるが、あまり現実的でないのでその半分の4~5倍程度を目指したい。それに伴い100万円でスタートする1銘柄あたりの投資額も数倍になるので、それに耐えうる銘柄選択がポイントになりそう。但し必要に応じて月間売買回数100回まで21000円というマンスリー100回コースへの変更も考えておく。

当面は試行錯誤を続けていくことになるが、仕掛けや決済の数字については休止中の「無人売買システムで殖やす」ブログを活用して記録していきたい。

徳山式スイングトレード戦略セミナーDVD
エンジュク(株)の主催で9/6に東京で少人数限定で実施した徳山式スイングトレード戦略セミナーがDVD化されて10月に発売されることになりました。販売価格は59800円(送料無料)です。初回版のみ特典DVDがつくとのことで、詳細は以下のバナーをクリックして下さい。

徳山式スイングトレードは、徳山式デイトレード(こちらもDVD発売中)と並ぶオリジナルのトレード手法として昨年(2007年)初より本格導入したものですが、1年間で成績が大きく向上して今年は常にデイトレードの成績を上回り堂々たる主力トレード手法に成長しました。

徳山式デイトレードと同様にシンプルで実戦的なルールながら、これまで20年を越える株式投資の経験から得られたノウハウを織り込んで高いパフォーマンスを安定して続けています。今月('08/9月)は米国金融危機で株式市場が急落した影響で半ば過ぎまで成績が低迷してどうなることかと思ったのですが、後半急回復してきました。そして月末にはNYダウ史上最大の下げ幅にも見舞われましたが、月間の粗利益は何とか100万円をキープできました。こうした未曾有の危機も乗り越えたことで、今後も安定したパフォーマンスを残せると自信がつきました。

徳山式スイングトレード戦略セミナーDVD
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岡三オンライン証券の日本株手数料無料キャンペーンは今月一杯
投資日記ステーションで書いたように、7月より日本株手数料無料キャンペーンを実施中の岡三オンライン証券の利用を開始した。

口座開設に1週間程度かかり、その後の信用口座開設も無事に完了して取引を開始したものの現在は現物株のみで利用中。理由は信用取引では金利がかかってくるので手数料無料の実感が得にくかったため。

前回の記事で書いた信用取引のルールにあった不足金(赤残)問題は早急な対応で解消された。他にも一度岡三ネットトレーダープレミアムの不具合をメールで指摘したことがある。ちょっと的外れなものだったが返答はその日のうちにあり、問題点も次のバージョンでは解決されていた。

この日本株手数料無料キャンペーンもいよいよ今月末までとなった。このメリットを最後までしっかり享受したい。

[9/10追記] 日本株手数料無料キャンペーン終了後の手数料見直しが発表されました・・・投資日記ステーション記事参照

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